SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт

Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,82 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 32.63%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 5.65%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.44%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 5.07%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.85%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 3.80%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 2.82%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 2.06%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 1.79%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 1.77%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 1.42%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 1.34%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 1.25%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 1.15%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 1.09%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 1.07%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 1.06%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 1.01%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 1.01%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 1.01%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 0.96%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 0.96%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 0.95%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 0.92%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.88%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 0.88%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 0.87%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 0.86%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.80%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 0.79%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 0.77%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 0.76%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 0.75%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 0.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 0.69%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.66%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.65%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.63%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 0.60%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 0.59%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 0.57%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 0.55%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 0.49%
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 0.47%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 0.43%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 0.43%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 0.41%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.41%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.35%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.35%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 0.31%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.24%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 0.24%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.23%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.22%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.22%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 0.20%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.18%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.16%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 0.14%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 0.12%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 0.11%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.11%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.10%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 0.09%
Качество диверсификации

66

Количество активов

1.52%

Среднее долей

0.76%

Медиана долей

43.71%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.63%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBWS RUB 0.26 % 3.66 % -60.97 % -28.20 %
Расчетная цена состава - SBWSA RUB 0.04 % 2.88 % -65.73 % -28.25 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 1.22 % 8.26 % 39.90 % 19.29 % 4.21 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 0.22 % 7.04 % 31.74 % -4.64 % -3.32 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

3,81

Закрытие торгов

3,80

Справедливая цена

0,21%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBWS
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Драгоценный металл 7 0
Российский IMOEX 6 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBWS
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 7
Драгоценный металл 2 5
Growth фактор 3 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 60.00% Акции
SBPS 0.99 31.17% Все активы
MBGB 0.99 40.00% Облигации
SBDS 0.99 30.52% Все активы
SCFT 0.94 15.83% Акции
ESGE 0.82 80.95% Акции
SBSC 0.76 85.71% Акции
EQMX 0.74 85.71% Акции
FXRL 0.72 76.32% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 50.00% Акции
SBMM -0.99 82.48% Облигации
GPBR -0.96 96.15% Облигации
AKMB -0.95 75.97% Облигации
AKSF -0.95 80.00% Все активы
INFL -0.94 87.30% Облигации
RCHY -0.94 76.19% Облигации
INGO -0.94 79.59% Облигации
SBOG -0.94 42.86% Все активы
SBRB -0.93 79.22% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

Документы

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".